Викторианский Лондон, где разворачиваются события игры, представляет собой уникальный сплав технологий и сверхъестественного. Важная составляющая The Order: 1886 – собственная уникальная мифология, немаловажной частью которой являются действительно существующие места, исторические личности и реальные события привычного нам мира.