Не совсем понял вопрос, но попытаюсь ответить
Если имеется ввиду только цвет тени - то в shadow parameters поправить color.
Если же цветные лучи и тени на поверхности при прохождении света через, например, витражное стекло(коих уроков в сети немерено), то:
1.Для материала стекла каналам diffuse и filter color назначь свою текстурную карту.
2.Для источников света в свитке advanced effects параметру map присвой текстуру стекла. Аналогично в свитке shadow parameters. Затем там же активируй light affects shadow color и поиграй с насыщенностью тени(density). после этого и свет и тени должны быть цветными.